Pyrrhon z Elidy spolu s Anaxarchom cestoval s Alexandrom Veľkým na jeho indickom ťažení, „takže zašiel dokonca až k Gymnosofom v Indii a Mudrcom“ v Perzii. Keď sa vrátil do Elidy, žil v chudobných pomeroch, ale bol veľmi ctený Eliďanmi, ktorí z neho urobili veľkňaza, a tiež Aténčanmi, ktorí mu udelili občianske práva.
Keď Alexander napadol Baktriu a Gandharu, tieto oblasti už mohli byť pod vplyvom Šramanov, pravdepodobne budhistických a džinistických. Podľa legendy zachovanej v pálijskom kánone dvaja bratia obchodníci z Kamsabhogy v Baktrii, Tapassu a Bhallika, navštívili Gautama Budhu a stali sa jeho žiakmi. Legenda hovorí, že sa potom vrátili domov a šírili Budhovo učenie. V roku 326 pred Kristom dobyl Alexander severnú oblasť Indie. Kráľ Ambhi z Taxily, známy ako Taxiles, odovzdal svoje mesto, významné budhistické centrum, Alexandrovi. Alexander bojoval epickú bitku proti kráľovi Porusovi z Pauravas v Pandžábe, bitku pri Hydaspes v roku 326 pred Kristom.
Zdroje a rozsah indických vplyvov na Pyrrhovu filozofiu sú však sporné. Filozofický skepticizmus bol prítomný už v gréckej filozofii, najmä v demokritovskej tradícii, ktorú Pyrrho študoval pred návštevou Indie.